Kripto para yatırımcılarının sayısı her geçen gün artıyor. Ancak bu durum, doğal olarak riskleri de beraberinde getiriyor. Değişken piyasalardaki hareketlilik, özellikle ne yaptığını bilmeyen acemi yatırımcıların başına bela olabiliyor. Neyse ki ICRYPEX, Model Portföy ile bu sorunu çözüyor.
ICRYPEX Model Portföy nedir?
Model portföy, birden çok varlığın belirli matematiksel modellerle oluşturulmuş varlık grubunu ifade eder. Model portföylerde temel amaç yatırımcının riskini dağıtmasında yol gösterici olmaktır. ICRYPEX Model Portföy ile temel amaç;
Portföy sepetini oluşturma ve riski dağıtma konusunda zorluk çeken yatırımcılara Markowitz Portföy Teorisi esasları baz alarak, ağırlıklandırılmış örnek portföy sepeti sunmaktır. Ağırlıklandırılmış portföyün özellikleri ve hesaplanma ilkeleri haftalık olarak yatırımcılar ile paylaşılan Model Portföy Performans Raporu’nda yer almaktadır.
Avantajları neler?
ICModel Portföy sistemiyle sadece veriler ve modelin esasları baz alınarak ağırlıklandırma yapıldığından, kişilerin piyasa beklentisinden bağımsızdır.
Markowitz Portföy Teorisi’nin temel amacı riski minimize ederken getiriyi maksimize etmek olduğundan, yatırımcılara ‘’Model Portföy’’ ile volatil piyasa koşullarında riskten korunmalarında yardımcı olmayı hedefler.
Model Portföyün özellikleri
Model portföyde yatırımcının işleme başlayacağı tutar, yatırılan TL miktarının o gün ki Tether açılış fiyatının baz alınarak, tethere çevrilmesi ile elde edilen tether bakiyesidir.
Model portföyle yer alan varlıklar benzer kullanım amaçlarına göre Defi, DEX, Gaming, Ledger, MEME, Metaverse, NFT, Oracle, Layer 1, WEB3 ve diğerleri olarak kategorize edilen gruplar içinde sınırlandırılmıştır.
Model portföyün karşılaştırma ölçütünü hesaplanırken ICRYPEX Borsasında işlem gören coinlerin her birinin toplam piyasa değerleri, küresel piyasanın toplam piyasa değerine bölünerek bir oran elde edilmiştir. ICRYPEX Borsasında işlem görmeyen ürünlerin ağırlıklandırmaya dahil olmaması neticesinde toplam ağırlık 100%’ün altında çıktığından, elde edilen oranlar %100’e normalize edilmiştir.
Model portföyde, yatırımcının portföy tutarının tümü modelden elde edilen ağırlıklar göz önünde bulundurularak dağıtılmış olup, nakitte ya da tetherde para tutulmamaktadır.
Portföyün standart sapmasının hesaplanması
Portföy yönetiminde risk ‘’standart sapma’’ ile ölçülmektedir. Standart sapma bir varlığın geçmişteki fiyat verilerinin o varlıktan beklenen getiriden ne kadar uzaklaştığını göstermektedir.
Modelde standart sapma;
𝜎𝑝 = 𝑤1 2𝜎1 2 + 𝑤2 2𝜎2 2 + 2𝑤1𝑤2𝐶𝑜𝑣1,2 formülü ile hesaplanmıştır.
σ: Varlıkların varyansını,
w: Varlıkların portföy içindeki ağırlığını,
Cov: Varlıkların kovaryansını ifade etmektedir.
Portföyün ağırlıklandırılması
Riskli portföyler için optimum ağırlıklandırma, sharpe rasyosunun maksimize edilmesi ile elde edilir. Sharpe Rasyosu, portföyün ortalama getirisi ile risksiz getiri oranı arasındaki farkın, mutlak portföy riskine bölünmesi ile elde edilir. Portföyün toplam riski, standart sapma ile ölçülür.
Model portföy ağırlıklandırılırken, öncelikle sharpe rasyosu maksimize edilmiş olup, ardından bazı kısıtlar uygulanmıştır.
Bu kısıtlar;
BTC/USDT ≥ 0,10 ETH/USDT ≥ 0,30 Piyasa değeri BTC/USDT ve ETH/USDT’ye kıyasla daha düşük olan altcoinlerin ağırlıklandırılmasında her biri için maksimum ağırlık oranı 0,20 ve toplam ağırlıkları 0,60’ı geçmeyecek şekilde sınırlandırılmıştır.
ICRYPEX Model Portföy çok yakında geliyor!
Yakın zamanda ICRYPEX kullanıcıları ICRYPEX Model Portföy’e mobil uygulama üzerinden tek tıkla erişebilecek. ICRYPEX Model Portföy avantajından yararlanmak istiyorsanız, hemen ICRYPEX Kripto Borsası mobil uygulamasını indirin ve üyelik işlemlerinizi gerçekleştirin. ICRYPEX mobil uygulamasını indirmek için buraya tıklayın.
{{user}} {{datetime}}
{{text}}